מסחר אוטומטי בבבורסה - מסחר אוטומטי במניות

סודות כמוסים נחשפים ומתגלים לאחרונה על תחום האלגו טריידינג (מסחר אלגוריתמי). בעבר חברות המסחר האוטומטי היו מעדיפות להשאר בצל על מנת לא למשוך תחרות לתחום ולהמשיך לקצור רווחי עתק לבד.

מאמרים שנכתבו בתחום בשנים האחרונות החלו לשפוך אור על תחום המסחר האוטומטי אבל זה נשאר בגדר מאמרים שאין להם בסיס מוצק אלא משהו מעורפל למדי עד לערב ה-06/05/2010, בו צנחו המדדים בוול סטריט בכ-10% ללא כל סיבה משמעותית נראית לעין וסגרו עוד באותו ערב בירידה של כ-3% . אותו ערב מעלה תהיות גרם לרעש תקשורתי אדיר בכל רחבי העולם ולמעשה הביא לגל של בדיקות מקיפות שהסיקו מכך כי פקודות אוטומטיות ששידרו מחשבי אלגו טריידינג גרמו למפולת הרגעית. זאת היתה הוכחה כל כך חדה וברורה לכך שכיום המסחר האוטומטי תופס נתח אדיר בשוק וכי לא ניתן להתעלם ממנו יותר.

למעשה המסחר האוטומטי מכיל בתוכו כל כך הרבה יתרונות עד כי לא ברור כיצד הסתדרו בלעדיו עד היום.

היתרונות של מערכות מסחר אוטומטי שווים לנו כסף :

ניטרול רגשות וההשפעות הפסיכולוגיות הנגרמות לסוחר בעת המסחר ולפניו. מי שחווה את תחושת המסחר ודאי יודע שטרם כניסה לפוזיציה וגם אחרי הכניסה "רצות" לכל אחד מחשבות ולבטים רבים בראש אשר גורמים לרבים לטעות בתהליך קבלת ההחלטות. המסחר האוטומטי מוציא את שיקול הדעת מהמסחר. פשוט עוברים ל"טייס אוטומטי" שמנווט אתכם ליעד.

המנעות מביצוע עסקאות שגויות כתוצאה מטעות אנוש (הקלדת גודל עסקה שגוי, פתיחת פוזיציה בכיוון ההפוך, כניסה לפוזציה בשער לא רצוי, מיקום פקודת סטופ-לוס או טייק פרופיט בשער שגוי וכו').

אין פספוס עסקאות בטח קרה שאמרת פעמים רבות "חבל פיספסתי את הטיימינג לכניסה לעסקה כי בדיוק הייתי ב....." שמערכת מסחר אוטומטית מבצעת עבורך את המסחר – לא תפספס יותר שום כניסה לעסקה.

שליטה על מספר רב יותר של מניות, סחורות, מדדים ותעודות סל בו זמנית - סוחר ידני יכול התמקד בו זמנית במספר מצומצם ביותר של מניות אך מערכת מסחר אוטומטית יכולה לקבל נתונים ולנתחם במהירות כה גבוה עד כי היא יכולה לסחור בו זמנית במספר רב של מכשירים פיננסיים ואין הדבר מצריך ממנה מאומץ גדול יותר.

זמן פנוי רב יותר – מי לא היה רוצה ללכת לים ולדעת ש"הקופה רושמת".

ניהול כספים / ניהול סיכונים עיקבי וללא כל סטיה – ברור מאליו שהפרמטר הקל ביותר להגדרה במערכת מסחר אוטומטית היא ניהול סיכונים. ניהול סיכונים הוא למעשה הגדרה פשוטה שבה מכתיבים למחשב / לתוכנה לא להכנס לעסקאות בעלות סטופ לוס שגורם הפסד העולה על נניח 300$ לעסקה ומנגד לא להכנס לעסקה שבו תמוקם פקודת לקיחת רווח במרחק שמותיר לנו פחות מ-600$. בעת הגדרה נכונה של הנתונים יוצרים מצב בו גם במידה ומרווחים ומפסידים באתו אחוז (50% מהעסקאות יהיו רווח ו-50% מהעסקאות יהיו הפסד) עדיין ניהול הסיכונים יביא ליצירת רווחים גבוהים כי בכל עסקה מרווחת תקבל כפול מאשר בעסקת הפסד.

בישראל נהוג כבר מספר שנים לסחור אוטומטי במט"ח באמצעות תוכנות כמו מטה טריידר 4 וגם מטה טריידר 5 אך לאחרונה עקב הדרישה הרבה נפתחה לציבור הרחב האפשרות לסחר גם בבורסה במערכות מסחר אוטומטיות. חישבו על זה, אתם מרוכזים בעבודה והמחשב מבצע עבורכם את הפקודות מסחר אוטומטי שהגדרתם – מדהים ! 

תגיות: מסחר אוטומטי, מסחר אוטומטי בבורסה, מסחר אוטומטי במניות